이번 글은 단순한 매매일지가 아니다. 지금 구현하고 있는 YesTrader 전략 프로젝트가 실제 차트와 실제 체결에서 어느 정도 작동하고 있는지, 그리고 현재까지 승률이 왜 100%로 나오고 있는지를 정리하기 위한 분석 기록이다.
현재 전략의 핵심은 간단하다. 먼저 차트가 TREND LONG 또는 TREND SHORT로 방향을 확정한다. 그 다음 그 추세 방향 안에서만 P3, P5, P7 진입 자리를 본다. 5월 11일과 5월 12일 테스트 구간에서는 이 규칙을 따른 매매가 모두 익절로 끝났다. 현재까지 확인한 구간 기준으로는 승률 100%다.
현재 전략 구조
우리가 구현한 전략은 진입 신호를 먼저 찾는 방식이 아니다. 가장 먼저 추세 방향을 판단한다. 이 순서가 중요하다. 추세가 정해지지 않은 상태에서 P3, P5, P7을 보면 신호가 너무 많아지고, 횡보장에서 손절이 반복될 수 있다.
현재 구조는 다음 순서로 움직인다.
- 1단계: TREND LONG 또는 TREND SHORT로 추세 방향을 먼저 확정한다.
- 2단계: 추세 방향과 반대되는 진입은 보지 않는다.
- 3단계: TREND LONG 이후에는 L-P3, L-P5, L-P7만 매수 후보로 본다.
- 4단계: TREND SHORT 이후에는 S-P3, S-P5, S-P7만 매도 후보로 본다.
- 5단계: P1은 확인 자리로 보고, 실제 진입은 P3부터 판단한다.
이 구조 덕분에 매매 판단이 단순해졌다. 장중에 가격이 흔들려도 “지금 추세가 무엇인가”를 먼저 보고, 그 방향의 3/5/7 자리만 기다리면 된다.
승률 100%가 나온 과정
현재까지의 승률 100%는 우연히 아무 자리에서 진입해서 나온 결과가 아니다. 추세 표시가 먼저 나오고, 그 뒤에 추세 방향과 같은 진입 신호가 나왔고, 실제 진입도 그 신호를 따랐기 때문에 나온 결과다.
5월 11일에는 TREND LONG이 먼저 표시되었다. 이후 롱 방향의 L-P3/L-P5 신호가 나온 자리에서 매수했고, 가격은 다시 상승 방향으로 진행되었다. 5월 12일에는 반대로 TREND SHORT가 먼저 표시되었다. 이후에는 롱을 보지 않고 S-P3/S-P5/S-P7 숏 신호만 따라갔고, 하락 방향으로 가격이 밀리면서 익절이 가능했다.
즉 현재까지의 테스트 결과는 “3/5/7 자리가 무조건 좋다”가 아니다. 더 정확히는 “추세가 먼저 확정된 뒤, 그 추세 방향의 3/5/7 자리를 따라가면 현재 테스트 구간에서는 모두 익절했다”는 의미다.
5월 11일: TREND LONG 이후 롱만 본 구간
5월 11일 매매의 핵심은 TREND LONG 이후 롱만 봤다는 점이다. 차트가 상승추세를 먼저 인정했고, 이후 조정이 들어올 때마다 L-P3/L-P5 신호가 나왔다. 이 신호는 추세 반대 진입이 아니라 상승추세 안의 눌림 매수였다.
체결내역에서도 이 흐름이 확인된다. 29,340.00 부근에서 진입한 NQ 롱은 29,380.00에서 청산되었고, MNQ 롱도 29,354.50에서 진입해 29,395.00에서 청산되었다. 이후 29,293.75, 29,323.00 부근의 MNQ 롱 진입도 상승 방향으로 진행되며 익절되었다.
| 구간 | 방향 | 진입 | 청산 | 결과 | 전략 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 23:02~23:07 | NQ 롱 | 29,340.00 | 29,380.00 | +40.00p | TREND LONG 이후 상승 방향 진입 |
| 05/11 23:03~23:13 | MNQ 롱 | 29,354.50 | 29,395.00 | +40.50p | L-P 계열 눌림 매수 |
| 05/11 23:33~23:36 | MNQ 롱 | 29,293.75 | 29,332.50 | +38.75p | 조정 후 롱 신호 재진입 |
| 05/11 23:36~23:41 | MNQ 롱 | 29,323.00 | 29,364.00 | +41.00p | 상승추세 유지 구간의 추가 매수 |
이 구간에서 확인한 것은 롱 신호의 품질이다. 단순히 양봉이 나와서 매수한 것이 아니라, TREND LONG이라는 추세 조건이 먼저 있었다. 이 조건이 있었기 때문에 L-P3/L-P5가 의미 있는 진입 자리로 작동했다.
5월 12일: TREND SHORT 이후 숏만 본 구간
5월 12일은 반대였다. 차트에 TREND SHORT가 먼저 표시되었고, 이후에는 숏 신호만 따라갔다. 중간중간 반등이 나왔지만, 그 반등은 롱 진입 근거가 아니라 하락추세 안의 반등 실패 구간이었다.
이때 S-P3, S-P5, S-P7 신호가 반복적으로 나왔다. 특히 본장 이후에는 파동 크기가 커지면서 전저점 방향으로 밀리는 힘이 강해졌다. 그래서 숏 진입 이후 20~40포인트 안팎의 익절 구간이 여러 번 나왔다.
| 구간 | 방향 | 진입 | 청산 | 결과 | 전략 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 18:38~19:40 | MNQ 숏 | 29,221.50 / 29,239.25 | 29,200.75 | 평균 +29.63p | TREND SHORT 이후 반등 실패 매도 |
| 05/12 20:45~21:04 | MNQ 숏 | 29,173.00 | 29,143.75 | +29.25p | 전저점 방향 추세 추종 |
| 05/12 22:06~22:30 | MNQ 숏 5계약 | 평균 약 29,200.95 | 29,161.75 | 평균 +39.20p | 본장 전후 하락 파동 확장 |
| 05/12 22:47~22:50 | NQ 숏 | 29,221.75 | 29,200.50 | +21.25p | 반등 고점 실패 후 숏 청산 |
| 05/12 23:23~23:26 | MNQ 숏 | 29,178.25 | 29,137.25 | +41.00p | 하락 추세 재개 구간 |
이 구간은 현재 전략의 장점을 잘 보여준다. 하락추세가 먼저 확인되면 반등은 매수 기회가 아니라 숏을 준비하는 구간이 된다. TREND SHORT 이후 S-P3/S-P5/S-P7만 본 것이 방향 혼선을 줄였고, 실제 매매 결과도 그 방향으로 나왔다.
현재 승률을 어떻게 해석해야 하나
현재까지 확인한 구간에서 승률 100%가 나온 것은 의미가 있다. 하지만 이것을 곧바로 완성된 통계로 해석하면 안 된다. 지금 단계에서는 “전략이 작동할 가능성이 보인다” 정도로 해석하는 것이 맞다.
중요한 것은 승률 숫자보다 승률이 나온 과정이다. 이번 결과는 다음 조건이 맞았을 때 나온 것이다.
- TREND LONG 또는 TREND SHORT가 먼저 표시되었다.
- 추세와 반대되는 진입은 하지 않았다.
- P1에서는 들어가지 않고 P3/P5/P7을 기다렸다.
- 진입 이후 가격이 추세 방향으로 움직일 수 있는 장세였다.
- 본장 이후에는 파동 크기가 커져 익절 구간이 충분히 나왔다.
따라서 현재 전략의 핵심 문장은 이렇게 정리할 수 있다.
추세가 먼저 뜬 뒤, 그 추세 방향의 3/5/7 자리에서만 들어간다. 현재 테스트 구간에서는 이 규칙을 따른 진입이 모두 익절로 끝났다.
고도화 과제: 횡보장 필터
다음 과제는 명확하다. 횡보장을 어떻게 피할 것인가다. 추세장에서는 현재 전략이 잘 작동하고 있다. 하지만 프리장처럼 파동이 작고 박스권이 자주 나오는 구간에서는 같은 P3/P5/P7 신호라도 수익으로 이어지지 않을 수 있다.
그래서 오늘 오전에는 JZONE_BoxMarketFilter를 추가했다. 이 스크립트는 진입 신호를 만드는 도구가 아니라, 매매를 해도 되는 환경인지 판단하는 보조 필터다.
- NO TRADE BOX: 프리장에서 횡보 조건이 강하면 매매 보류
- TREND OK: 횡보 조건이 약해지거나 박스 상단/하단을 이탈하면 매매 가능
- 소리/팝업 알림: NO TRADE BOX와 TREND OK 전환 시 각각 다른 알림 발생
- 적용 시간: 한국시간 07:00~22:30 프리장 구간 중심
- 본장 기준: 22:30 이후에는 박스보다 전고점/전저점 돌파봉을 우선
이 필터의 목적은 승률을 더 높이는 것이다. 추세가 뜬 뒤 3/5/7 진입이 잘 작동한다면, 반대로 그 신호가 잘 작동하지 않을 장세를 걸러내는 것이 다음 단계다. 즉 진입 신호를 더 많이 만드는 것이 아니라, 들어가지 말아야 할 구간을 줄이는 방향의 고도화다.
다음 검증 방향
앞으로는 체결내역과 신호 로그를 함께 저장해서 자동 복기 구조로 넘어갈 필요가 있다. 지금은 차트와 체결내역을 보고 사람이 해석하고 있지만, 다음 단계에서는 신호와 체결을 같은 시간축에서 비교해야 한다.
- JZONE_ALERT.csv에 LIVE L-P3/P5/P7, LIVE S-P3/P5/P7 신호 저장
- HTS 체결내역 CSV와 신호 로그 자동 매칭
- 신호가격과 실제 체결가 차이 계산
- 20포인트 손절, 40포인트 익절 기준으로 성공/실패 자동 분류
- NO TRADE BOX 상태에서 나온 신호와 TREND OK 상태에서 나온 신호를 분리 분석
- P3, P5, P7 중 어떤 자리가 가장 안정적인지 누적 통계화
결론
이번 복기는 YesTrader 전략 프로젝트의 중요한 중간 점검이다. 현재까지의 테스트에서는 추세가 먼저 표시된 뒤, 같은 방향의 P3/P5/P7 자리에서 진입한 매매가 모두 익절로 끝났다. 승률은 현재 구간 기준 100%다.
하지만 이 글의 목적은 승률을 자랑하는 것이 아니라, 왜 그런 결과가 나왔는지를 기록하는 데 있다. 추세 판단이 먼저였고, 반대 방향 진입을 배제했고, P1이 아니라 P3/P5/P7을 기다렸고, 본장 이후 큰 파동에서 수익을 확보했다. 이 과정이 승률을 만든 핵심이다.
이제 남은 과제는 횡보장이다. 추세장에서는 공격적으로, 횡보장에서는 쉬는 구조를 더 정교하게 만들면 전략의 품질은 한 단계 더 올라갈 수 있다. 오늘 구현한 NO TRADE BOX와 TREND OK 필터는 그 고도화의 시작점이다.